Сравнение ACA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ACA и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACA и ^GSPC
Основные характеристики
ACA:
0.82
^GSPC:
1.68
ACA:
1.26
^GSPC:
2.28
ACA:
1.17
^GSPC:
1.31
ACA:
1.48
^GSPC:
2.55
ACA:
3.98
^GSPC:
10.40
ACA:
6.67%
^GSPC:
2.08%
ACA:
32.47%
^GSPC:
12.85%
ACA:
-36.79%
^GSPC:
-56.78%
ACA:
-8.80%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, ACA показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%.
ACA
5.18%
7.12%
25.18%
23.44%
18.03%
N/A
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACA и ^GSPC
ACA
^GSPC
Сравнение ACA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ACA и ^GSPC
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и ^GSPC
Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.